Analisis Abnormal Return Dan Market Reaction Sebelum Dan Sesudah Peristiwa Akuisisi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2019

Anggita, Lia Furi (2020) Analisis Abnormal Return Dan Market Reaction Sebelum Dan Sesudah Peristiwa Akuisisi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2019. Undergraduate thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

	Text ABSTRAK.pdf Download (912kB)
	Text BAB 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (300kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (578kB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (420kB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (540kB)
	Text BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (403kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (813kB)
	Text JURNAL.pdf Download (773kB)
	Text JURNAL TURNITIN.pdf Download (2MB)

Abstract

Program konsolidasi industri perbankan merupakan salah satu langkah strategis yang dirancang oleh regulator untuk menciptakan soliditas industri perbankan. Rencana Akuisisi akan mendukung arsitektur perbankan Indonesia tersebut dan memberikan kontribusi bagi tercapainya konsolidasi perbankan nasional. Maraknya peristiwa akuisisi khususnya sektor perbankan semakin marak terjadi di tahun 2018 dan rampung pada tahun 2019. Maka dengan itu penelitian ini bertujuan untuk menganlisis abnormal return dan reaksi pasar sebelum dan sesudah pengumuman akuisisi persahaan perbankkan. Populasi penelitian ini adalah 7 perusahaan yang melakukan akuisisi dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel dalam penelitian ini menggunkan seluruh jumlah populasi (sampel jenuh). Pengujian ini menggunakan uji one sample t-test untuk menguji hipotesis dan market model untuk menghitung abnormal return. Hasil dari penelitian ini diperoleh Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada abnormal return antara 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah peristiwa akuisisi pada perusahaan perbankan yang melakukan akuisisi pada periode 2018-2019. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi yang lebih besar dari tingkat signifikansi yang disyaratkan. Dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pula pada trading volume activity antara 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah peristiwa akuisisi pada perusahaan perbankan yang melakukan akuisisi pada periode 2018-2019. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi yang lebih besar dari tingkat signifikansi yang disyaratkan. Kata kunci: Abnormal return, Market reaction, Trading Volume Activity

Actions (login required)

View Item