ANALISIS INVESTASI DAN PENENTUAN PORTOFOLIO MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL (STUDI PADA SAHAM-SAHAM LQ-45 DI BEI PERIODE 2014-2017)

SANTOSO, DWINDASARI AUDITTA (2018) ANALISIS INVESTASI DAN PENENTUAN PORTOFOLIO MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL (STUDI PADA SAHAM-SAHAM LQ-45 DI BEI PERIODE 2014-2017). Undergraduate thesis, UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA.

	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB 1.pdf Download (223kB)
	Text BAB 2.pdf Download (502kB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (352kB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (242kB)
	Text BAB 5.pdf Download (659kB)
	Text BAB 6.pdf Download (91kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (89kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (707kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui saham-saham yang dapat berpotensi membentuk portofolio dari saham-saham yang termasuk LQ-45 selama periode 2014-2017, mengetahui proporsi dana investasi masing-masing saham dalam portofolio, serta return dan risiko yang dari hasilkan dari pembentukan portofolio tersebut. Untuk perhitungan tersebut, diolah data series bulanan berupa harga saham (closing price), IHSG dan Suku bunga Bank Indonesia selama periode pengamatan (Janauari 2014-Juli 2017). Pembentukan portofolio menggunakan Model Indeks Tunggal dilaksanakan dengan terlebih dahulu menyortir kandidat saham portofolio, yaitu membandingkan Excess Return to Beta (ERB) dengan C* (yang merupakan nilai Cut-off Rate (Ci) terbesar). Dari sebanyak tigapuluh dua sampel saham yang diteliti, terdapat sebanyak lima belas saham perusahaan yang dapat dimasukkan kedalam portofolio. Diantaranya: Charoen Pokphand Indonesia Tbk (ICBP), AKR Corporindo Tbk (AKRA), Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PP (Persero) Tbk (PTPP), Unilever Indonesia Tbk (UNVR), Gudang Garam Tbk (GGRM), Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), Pakuwon Jati Tbk (PWON), Bank Central Asia Tbk (BBCA), United Tractors Tbk (UNTR), Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), Adaro Energy Tbk (ADRO), Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI). Masing-masing saham kandidat memiliki proporsi dana investasi sebesar ICBP 2,10%; AKRA 4,79%; WSKT 13,13%; BMRI 2,20%; PTPP 7,72%; UNVR 11,56%; GGRM 7,09%; TLKM 16,80%; PWON 6,69%; BBCA 15,04%; UNTR 2,56%; BBRI 4,87%; ADRO 1,31%; ADHI 1,08%; BBNI 3,06%.Portofolio yang telah terbentuk tersebut menghasilkan return portofolio sebesar 2,26% (range dari return aktual portofolio antara -1,39% sampai dengan 5,91%) serta risiko portofolio sebesar 3,65%

Actions (login required)

View Item