Analisis abnormal return saham jii dengan menggunakan single index model dalam menentukan saham yang menguntungkan untuk dipilih pada pasar modal 2017(studi pada saham-saham jii di bei periode 2017)

Hajjah, Hafina (2019) Analisis abnormal return saham jii dengan menggunakan single index model dalam menentukan saham yang menguntungkan untuk dipilih pada pasar modal 2017(studi pada saham-saham jii di bei periode 2017). Undergraduate thesis, UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945.

	Text ABSTRAK.pdf Download (7MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (223kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (685kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (394kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (397kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (456kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Repository staff only Download (12kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (151kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Repository staff only Download (998kB)
	Text JURNAL TURNITIN.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (885kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis abnormal return saham sebagai dasar penerapan investasi pada saham yang tergabung dalam indeks JII yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode yang digunakan adalah tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptive eksploratif. Populasi penelitian ini adalah 30 saham yang tergabung dalam indeks JII selama periode 2017 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling dengan kriteria selama tiga periode terdaftar dalam indeks JII, sehingga diperoleh sampel sebanyak 24 saham. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalam Single-Index Model. Analisis data dalam penelitian ini dengan membandingkan nilai actual return dan expected return, jika nilai actual return lebih besar daripada expected return maka abnormal return bernilai positif, begitu juga sebaliknya jika nilai actual return lebih kecil daripada expected return maka abnormal return bernilai negatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 24 saham JII yang diteliti menghasilkan 11 saham yang menghasilkan average abnormal return positif dan 13 saham menghasilkan average abnormal return negatif. Hal ini berarti saham JII mampu memberikan abnormal return dan bisa memberikan keuntungan investasi untuk dipilih dipasar modal.

Actions (login required)

View Item